Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 8 : Informations relatives au risque de marché
Les établissements assujettis qui calculent des exigences de fonds propres relatives aux risques de marché publient ces exigences de manière distincte pour chacun des risques visés aux articles 292-1 et 292-2.
Les établissements assujettis utilisant leurs modèles internes conformément aux dispositions du titre VII publient les informations suivantes :
a) Pour chaque portefeuille couvert :
- les caractéristiques des modèles utilisés ;
- une description des simulations de crise appliquées au portefeuille ;
- une description du dispositif de contrôle ex post et de validation de l'exactitude et de la cohérence des modèles internes et des procédures de modélisation ;
b) Le champ d'application de l'autorisation de la Commission bancaire ;
c) Une présentation des méthodes mises en oeuvre pour satisfaire les exigences visées à la section 2, chapitre Ier, du titre VII.