La société de gestion de portefeuille doit pouvoir mesurer à tout moment les risques associés aux positions prises dans le cadre de la gestion des portefeuilles de l'OPCVM ou du mandant et la contribution de ces positions au profil de risque général de ces portefeuilles.
En application des dispositions mentionnées au III de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCVM selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.
Quand l'information sur les prix et sur l'offre d'un instrument financier n'est pas disponible, la société de gestion de portefeuille est en mesure d'effectuer sa propre valorisation de l'instrument avant son acquisition ou souscription.

Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Article 313-61