Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 354-5
L'exigence supplémentaire globale pour risques optionnels au titre du risque général est la somme des valeurs absolues :
- des risques vega ;
- et des risques gamma nets négatifs.